Monte-Carlo-optimierte Portfolios in Grün:
In diesem Geldgespräch habe ich eine ebenso naturverliebte wie passionierte Risikomanagerin zu Gast. Sie ist diplomierte Mathematikerin sowie promovierte Informatikerin und hatte zunächst mit Geld und Finanzen wenig am Hut. Das änderte sich erst nach dem Studium signifikant. Unzufrieden mit den gängigen Angeboten hat sie zusammen mit einer Mitstreiterin ihr eigenes, modell- und computerbasiertes Finanzprodukt mit Nachhaltigkeitsanspruch kreiert und gemeinsam in das Startup Goldmarie Finanzen eingebracht. Damit ergeben sich reichlich Ansatzpunkte, die es zu besprechen lohnt.

Die Optimierung von Rendite und Risiko ist seit jeher der heilige Gral der Kapitalanlage. Eine Berücksichtigung sozialer und ökologischer Kriterien hat sich in jüngerer Zeit bei einer größer werdenden Investorenschar hinzugesellt. Beide Aspekte berücksichtigt das zweistufige Prozedere der von Jennifer Rasch und ihrer Geschäftspartnerin Caroline Löbhard entwickelten Software, welche anhand besagter Vorgaben auf mathematisch-statistischer Basis optimale Portfolios zusammenstellt.

Kennengelernt habe ich meine Gesprächspartnerin auf der Invest 2022 in Stuttgart, wo Jennifer Rasch gegenüber der Bloggerlounge am Stand von Wikifolio einen Vortrag zu ihrem Investitionsansatz gehalten hat. Besonders interessant fand ich die Herangehensweise, die Zusammenstellung eines Portfolios als nichtlineares Optimierungsproblem zu begreifen und unter Zuhilfenahme von Monte-Carlo-Simulationen näherungsweise zu lösen – ein Thema, mit dem ich mich im Rahmen meiner Diplomarbeit intensiv auseinandergesetzt habe.

Von daher lag es auf der Hand, das zugrundeliegende Modell auszuloten. Dementsprechend umfasst das Interview zwei Teile. Zunächst besprechen wir mit der Vorauswahl anhand des hohe Standards setzenden ökologisch-sozialen Kriterienkatalogs die höchst subjektive Komponente. Danach tauchen wir als Kontrastprogramm in die emotionslose Welt des maschinellen Lernens sowie der Evaluation mittels Backtesting ein.

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Blogbeitrag
Zum Artikel vom 09. Dezember 2022

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